Ja, das müssen Sie, sicher erhalten Sie dazu auch eine Aufforderung Ihres Rententrägers.
Bisher ist ja Ihr Anspruch auf Witwerrente noch gar nicht "richtig" festgestellt worden. Sie haben nur vorschussweise drei Monatsrenten Ihrer verstorbenen Frau erhalten. Diese werden dann mit dem eigentlichen Witwerrentenanspruch verrechnet (wobei sich da keine großen Abweichungen ergeben dürften).